PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с MSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с MSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и MSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у MSD с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям MSD по среднегодовой доходности: 4.57% против 5.47% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSDEDD с DVYE
Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDWMSD с PFRL

Доходность на риск

EDD vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDMSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.32

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.33

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.29

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-0.73

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MSD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.32

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.25

Корреляция

Корреляция между EDD и MSD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и MSD

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности MSD в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Просадки

Сравнение просадок EDD и MSD

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и MSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-58.51%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-11.53%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-33.89%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-37.50%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-8.67%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-11.33%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.11%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и MSD

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.04%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

7.34%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

13.36%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

13.93%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

14.68%

+2.97%