Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) показал доход в -3.98% с начала года и 18.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDD составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EDD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.5%.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund: годовая альфа составляет -1.17%, бета — 0.56, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 25.04.2007.

• Этот фонд участвовал в 93.89% снижения S&P 500 Index, но только в 67.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.27 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EDD составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.

EDD имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund показал максимальную просадку в 59.38%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund составляет 15.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.