- ISIN
- US6174771047
- CUSIP
- 617477104
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 24 апр. 2007 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции EDD — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) показал доход в 7.76% с начала года и 22.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDD составила 5.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 5.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EDD по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EDD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.73% | 4.10% | -14.39% | 10.85% | -1.96% | 3.27% | 7.76% | ||||||
| 2025 | 5.29% | 0.21% | 1.48% | 2.55% | 2.49% | 6.08% | -0.20% | 4.11% | 3.37% | -0.19% | 2.79% | 0.69% | 32.46% |
| 2024 | -1.29% | 1.74% | 3.42% | -5.26% | 5.56% | -1.16% | 5.70% | 2.90% | 4.33% | -7.74% | 0.22% | 0.86% | 8.64% |
| 2023 | 5.91% | -3.43% | 2.22% | 1.99% | 1.08% | 2.35% | 4.48% | -4.08% | -7.44% | 1.64% | 7.85% | 1.71% | 14.09% |
| 2022 | -0.18% | -6.22% | -0.94% | -8.02% | 1.74% | -2.32% | -1.56% | 1.58% | -8.93% | 0.50% | 10.15% | 0.47% | -14.15% |
| 2021 | -2.86% | -2.13% | 2.29% | 1.00% | 3.45% | -1.20% | 1.14% | -0.65% | -3.33% | -1.37% | -3.47% | 0.13% | -7.03% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund has an annualized alpha of -0.90%, beta of 0.56, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 2007.
- This fund participated in 92.44% of S&P 500 Index downside but only 66.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.90%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 66.89%
- Участие в снижении
- 92.44%
Комиссия
Комиссия EDD составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDD имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.46 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 10.92 | -6.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.53 | $0.52 | $0.34 | $0.30 | $0.38 | $0.44 | $0.57 | $0.60 | $0.63 | $0.74 | $0.86 |
Дивидендный доход | 8.96% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund показал максимальную просадку в 59.38%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund составляет 5.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.38%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 10moмай 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -56.47%март 2020 г. | 6y 10mo | 5y 9mo | 12y 8moмай 2013 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.44%окт. 2011 г. | 2mo 11d | 4mo 29d | 7mo 10dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.67%март 2026 г. | 1mo 11d | — | 4mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2012 года2012 | -14.90%июнь 2012 г. | 1mo 3d | 1mo 16d | 2mo 19dмай 2012 г. - июль 2012 г. |
Показатели просадок
| EDD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -56.78% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -9.10% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -18.90% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -25.43% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -33.92% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.21% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.18% | -10.71% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.04% | +3.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDD
Добавьте Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDD