PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с XSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с XSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		3.35%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 4.57% против 22.74% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

XSD

1 день
1.86%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
65.25%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.25%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с DVYE
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Сравнение комиссий EDD и XSD

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Доходность на риск

EDD vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDXSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.17

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.09

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.40

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.25

Корреляция

Корреляция между EDD и XSD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и XSD

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности XSD в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.24%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EDD и XSD

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и XSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-64.56%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-21.35%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-42.27%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-42.27%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-9.88%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-13.84%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

6.34%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и XSD

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 7.68%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

12.23%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

26.46%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

42.93%

-26.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

37.53%

-22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

34.45%

-16.80%