Сравнение EDD с ELD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и ELD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 4.57% против 2.58% соответственно.
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и ELD
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.
Доходность на риск
EDD vs. ELD — Ранг доходности на риск
EDD
ELD
Сравнение EDD c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.47 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.14 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.70 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.32 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EDD и ELD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и ELD
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности ELD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и ELD
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и ELD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -31.92% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -7.15% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -23.56% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -25.15% | -17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -4.90% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -13.43% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.66% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и ELD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.33% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 6.20% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 9.62% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 10.86% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 11.28% | +6.37% |