PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с ELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с ELD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EDD returned 5.09%/yr vs 2.86%/yr for ELD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDD charges 2.20%/yr vs 0.55%/yr for ELD.

Доходность

Сравнение доходности EDD и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 5.09% против 2.86% соответственно.

EDD

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.09%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.44%
1 год
19.08%
3 года*
16.36%
5 лет*
5.85%
10 лет*
5.09%

ELD

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.72%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и ELD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		3.21%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.74%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%

Correlation

The correlation between EDD and ELD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between EDD and ELD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с EDD:
EDD с MSDEDD с EMLCEDD с FAXEDD с XSDEDD с SCHDEDD с DVYEEDD с EIC
Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMDELD с VWOB

Доходность на риск

EDD vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.27

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.90

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.51

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

5.31

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.12

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EDD и ELD

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и ELD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-31.92%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-7.15%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-10.89%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-23.56%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-25.15%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-2.75%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-13.31%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.02%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и ELD

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.73%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

7.12%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

8.52%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

10.93%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

11.27%

+6.45%

Сравнение комиссий EDD и ELD

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и ELD

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности ELD в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.36%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.82%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Часто задаваемые вопросы

EDD and ELD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDD has higher volatility (4.70%) compared to ELD (2.73%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs ELD's -31.92%.

ELD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и ELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор