Сравнение EDD с EMLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и EMLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.30% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 3.08% | 9.79% | -7.57% | 13.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 4.57% против 1.87% соответственно.
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
EMLC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и EMLC
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Доходность на риск
EDD vs. EMLC — Ранг доходности на риск
EDD
EMLC
Сравнение EDD c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.76 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.01 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.67 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EDD и EMLC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и EMLC
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности EMLC в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и EMLC
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и EMLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -32.43% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -6.19% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -25.26% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -26.47% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -6.39% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -14.47% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.44% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и EMLC
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 3.73% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 5.07% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 7.10% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 9.11% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 10.13% | +7.52% |