PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с EMLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EDD returned 5.09%/yr vs 2.14%/yr for EMLC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDD charges 2.20%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.

Доходность

Сравнение доходности EDD и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 5.09% против 2.14% соответственно.

EDD

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.09%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.44%
1 год
19.08%
3 года*
16.36%
5 лет*
5.85%
10 лет*
5.09%

EMLC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.54%
3 года*
6.92%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		3.21%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.92%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Correlation

The correlation between EDD and EMLC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.54

The correlation between EDD and EMLC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с XSDEDD с SCHDEDD с DVYEEDD с EIC
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с VWOBEMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Доходность на риск

EDD vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.39

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.96

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.55

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

5.34

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.11

0.00

Просадки

Сравнение просадок EDD и EMLC

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-32.43%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-6.19%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-9.15%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-25.26%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-26.47%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-4.28%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-14.37%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.79%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и EMLC

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.21%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

5.99%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

6.90%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

9.13%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

10.05%

+7.67%

Сравнение комиссий EDD и EMLC

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и EMLC

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности EMLC в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.36%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.19%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Часто задаваемые вопросы

EDD and EMLC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDD has higher volatility (4.70%) compared to EMLC (2.21%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs EMLC's -32.43%.

EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор