Сравнение PODD с CME
PODD (Insulet Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 17.35% против 15.38% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам PODD и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between PODD and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.24 |
The correlation between PODD and CME shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
CME:
$97.90B
PODD:
$4.29
CME:
$11.75
PODD:
34.88
CME:
22.94
PODD:
0.03
CME:
2.00
PODD:
3.64
CME:
14.40
PODD:
8.07
CME:
3.68
PODD:
$2.90B
CME:
$6.76B
PODD:
$2.06B
CME:
$5.84B
PODD:
$529.70M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. CME — Ранг доходности на риск
PODD
CME
Сравнение PODD c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.16 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.50 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и CME
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -77.50% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -21.42% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -21.42% | -38.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -31.74% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -37.36% | -23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -15.03% | -42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -20.68% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 6.70% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и CME
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 10.45% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 17.44% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 20.74% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 20.15% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 23.93% | +18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и CME
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и CME
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор