Сравнение POAGX с PRDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности POAGX и PRDMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и PRDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -6.03% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью -6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POAGX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции PRDMX немного впереди с 12.93%.
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
PRDMX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и PRDMX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRDMX в 0.79%.
Доходность на риск
POAGX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск
POAGX
PRDMX
Сравнение POAGX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | PRDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.43 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.52 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и PRDMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и PRDMX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что меньше доходности PRDMX в 16.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 16.49% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и PRDMX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и PRDMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -57.57% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -13.31% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -35.69% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -35.91% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -9.52% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.44% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.75% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и PRDMX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.23% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 15.49% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 24.29% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 22.14% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 21.46% | +1.29% |