PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGKX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.06% соответственно.

FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FAGKX и SPY

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FAGKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGKXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.96

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.49

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.53

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

7.27

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGKXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между FAGKX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и SPY

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и SPY

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-55.19%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-12.05%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-24.50%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-33.72%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-5.53%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-9.09%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.54%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и SPY

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.35%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

9.50%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

19.06%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.06%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

17.92%

+4.09%