PortfoliosLab logo
Сравнение FAGKX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGKX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.63%
428.42%
FAGKX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGKX:

0.18

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FAGKX:

0.43

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FAGKX:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAGKX:

0.16

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FAGKX:

0.47

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FAGKX:

10.67%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FAGKX:

28.01%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FAGKX:

-54.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FAGKX:

-20.33%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.95% соответственно.


FAGKX

С начала года

-5.17%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-8.48%

1 год

3.28%

5 лет

6.68%

10 лет

6.57%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGKX и SPY

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGKX: 0.52%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGKX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGKX: 0.18
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGKX: 0.43
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGKX: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGKX: 0.16
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGKX: 0.47
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.54
FAGKX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и SPY

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и SPY

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.33%
-10.54%
FAGKX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и SPY

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.21%
15.13%
FAGKX
SPY