PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAGX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POAGX с DVSMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) and DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 5 years, POAGX returned 9.59%/yr vs 7.87%/yr for DVSMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. POAGX charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for DVSMX.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью 21.18%.

POAGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.00%
С начала года
24.11%
6 месяцев
21.56%
1 год
54.65%
3 года*
25.07%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.39%

DVSMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
21.18%
6 месяцев
17.14%
1 год
52.56%
3 года*
24.83%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POAGX и DVSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		24.11%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-14.54%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		21.18%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%

Correlation

The correlation between POAGX and DVSMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г.

0.88

The correlation between POAGX and DVSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с FAGKXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с OBMCXDVSMX с NEAGXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALF

Доходность на риск

POAGX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAGX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POAGXDVSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.93

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.48

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.37

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

12.48

+0.61

POAGX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POAGX и DVSMX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и DVSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POAGXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-47.64%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-15.39%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-34.77%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-47.64%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.39%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-17.12%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и DVSMX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POAGXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

10.33%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

21.28%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

26.90%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

29.09%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

29.54%

-6.50%

Сравнение комиссий POAGX и DVSMX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVSMX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и DVSMX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности DVSMX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.17%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.68%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Часто задаваемые вопросы

POAGX and DVSMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAGX has higher volatility (11.07%) compared to DVSMX (10.33%). In terms of maximum drawdown, POAGX dropped -55.77% vs DVSMX's -47.64%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POAGX и DVSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор