Сравнение PNR с RTO
PNR (Pentair plc) and RTO (Rentokil Initial PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, RTO in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 10.15%/yr for RTO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и RTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у RTO с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям RTO по среднегодовой доходности: 7.89% против 10.15% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
RTO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам PNR и RTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
RTO Rentokil Initial PLC | 1.47% | 19.64% | -9.78% | -5.92% | -22.27% | 14.36% | 16.84% | 42.28% | -0.22% | 64.45% |
Correlation
The correlation between PNR and RTO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between PNR and RTO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
RTO:
$14.99B
PNR:
$4.07
RTO:
$1.39
PNR:
17.86
RTO:
21.27
PNR:
3.20
RTO:
11.53
PNR:
2.85
RTO:
1.31
PNR:
3.12
RTO:
3.67
PNR:
$4.20B
RTO:
$11.42B
PNR:
$1.72B
RTO:
$1.54B
PNR:
$922.00M
RTO:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. RTO — Ранг доходности на риск
PNR
RTO
Сравнение PNR c RTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Rentokil Initial PLC (RTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | RTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.78 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 5.00 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.91 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и RTO
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки RTO в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и RTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -86.53% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -15.56% | -21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -49.81% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -50.94% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -50.94% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -25.46% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -30.52% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 5.53% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и RTO
Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Rentokil Initial PLC (RTO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.68% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 21.48% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 30.56% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 34.41% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 33.03% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и RTO
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RTO в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.32% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и RTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Rentokil Initial PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и RTO
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
RTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
RTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
RTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and RTO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.26%) compared to RTO (5.68%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs RTO's -86.53%.
RTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и RTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор