PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTO с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RTO и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.97%
255.89%
RTO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTO:

-0.29

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

RTO:

-0.13

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

RTO:

0.98

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

RTO:

-0.23

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

RTO:

-0.57

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

RTO:

20.58%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

RTO:

40.96%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

RTO:

-86.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RTO:

-43.17%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTO имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.15%.

RTO

С начала года

-7.49%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-10.10%

5 лет

-3.32%

10 лет

9.78%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг риск-скорректированной доходности RTO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTO: -0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RTO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTO: -0.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RTO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTO: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RTO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTO: -0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RTO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTO: -0.57
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.46
RTO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RTO и ^GSPC

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.17%
-10.07%
RTO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и ^GSPC

Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.77% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
14.23%
RTO
^GSPC