PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RTO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RTO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTO
Rentokil Initial PLC		8.66%19.64%-9.78%-5.92%-22.27%14.36%16.84%42.28%-0.22%64.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTO имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.24%.

RTO

1 день
1.68%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.66%
6 месяцев
25.78%
1 год
42.98%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
11.76%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rentokil Initial PLC

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RTO:
RTO с ROLRTO с MNDYRTO с SPYRTO с VOORTO с TSMRTO с VFV.TORTO с FANUY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RTO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг доходности на риск RTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.41

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.41

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.61

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между RTO и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RTO и ^GSPC

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RTO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-56.78%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-12.14%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.94%

-25.43%

-25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.94%

-33.92%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-5.78%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-10.75%

-19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.60%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и ^GSPC

Rentokil Initial PLC (RTO) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

5.37%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

9.55%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.23%

18.33%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

16.90%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

18.05%

+14.95%