Сравнение RTO с ^GSPC

С начала года, RTO показывает доходность -16.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTO имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции ^GSPC немного впереди с 9.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rentokil Initial PLC (RTO) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что RTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.