PortfoliosLab logo
Сравнение RTO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.68%
557.08%
RTO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTO:

-0.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RTO:

-0.13

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RTO:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RTO:

-0.23

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RTO:

-0.57

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RTO:

20.58%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RTO:

40.96%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RTO:

-86.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RTO:

-43.17%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RTO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.07% соответственно.


RTO

С начала года

-7.49%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-9.54%

5 лет

-2.31%

10 лет

10.00%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTO
Ранг риск-скорректированной доходности RTO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTO: -0.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RTO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTO: -0.13
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RTO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTO: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RTO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTO: -0.23
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RTO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTO: -0.57
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.54
RTO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и VOO

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTO
Rentokil Initial PLC
2.54%2.29%1.73%1.40%1.30%0.61%1.03%1.28%1.02%1.56%1.72%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RTO и VOO

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.17%
-9.90%
RTO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и VOO

Rentokil Initial PLC (RTO) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
13.96%
RTO
VOO