PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rentokil Initial PLC (RTO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RTO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTO
Rentokil Initial PLC		6.86%19.64%-9.78%-5.92%-22.27%14.36%16.84%42.28%-0.22%64.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции RTO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.57% против 13.98% соответственно.

RTO

1 день
2.98%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.86%
6 месяцев
24.67%
1 год
41.35%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
11.57%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rentokil Initial PLC

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RTO:
RTO с ROLRTO с MNDYRTO с VOORTO с ^GSPCRTO с TSMRTO с VFV.TORTO с ECL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RTO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг доходности на риск RTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.45

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.53

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

7.30

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между RTO и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и SPY

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTO
Rentokil Initial PLC		2.08%2.23%2.28%1.73%1.38%1.30%0.00%0.87%1.14%1.69%2.99%1.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RTO и SPY

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RTOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-55.19%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-12.05%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.94%

-24.50%

-26.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.94%

-33.72%

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-6.24%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-9.09%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.52%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и SPY

Rentokil Initial PLC (RTO) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что RTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

5.31%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

9.47%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

19.05%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

17.06%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

17.92%

+15.08%