PortfoliosLab logo
Сравнение RTO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTO и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.97%
397.28%
RTO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTO:

-0.29

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RTO:

-0.13

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RTO:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RTO:

-0.23

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RTO:

-0.57

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RTO:

20.58%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RTO:

40.96%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RTO:

-86.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RTO:

-43.17%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RTO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.99% соответственно.


RTO

С начала года

-7.49%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-9.54%

5 лет

-2.31%

10 лет

10.00%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTO
Ранг риск-скорректированной доходности RTO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTO: -0.29
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RTO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTO: -0.13
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RTO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTO: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RTO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTO: -0.23
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RTO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTO: -0.57
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.51
RTO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и SPY

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTO
Rentokil Initial PLC
2.54%2.29%1.73%1.40%1.30%0.61%1.03%1.28%1.02%1.56%1.72%2.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RTO и SPY

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.17%
-9.89%
RTO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и SPY

Rentokil Initial PLC (RTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.77% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
15.12%
RTO
SPY