PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTO с FANUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTO с FANUY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTO (Rentokil Initial PLC) and FANUY (Fanuc Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RTO in Specialty Business Services, FANUY in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RTO returned 10.23%/yr vs 0.31%/yr for FANUY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTO и FANUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и Fanuc Corporation (FANUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FANUY с доходностью 27.48%. За последние 10 лет акции RTO превзошли акции FANUY по среднегодовой доходности: 10.23% против 0.31% соответственно.

RTO

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.93%
С начала года
0.17%
6 месяцев
3.83%
1 год
26.31%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
10.23%

FANUY

1 день
2.82%
1 месяц
15.01%
С начала года
27.48%
6 месяцев
44.98%
1 год
87.04%
3 года*
13.30%
5 лет*
1.35%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTO и FANUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTO
Rentokil Initial PLC		0.17%19.64%-9.78%-5.92%-22.27%14.36%16.84%42.28%-0.22%64.45%
FANUY
Fanuc Corporation		27.48%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-37.35%44.38%

Correlation

The correlation between RTO and FANUY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.20

The correlation between RTO and FANUY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTO:

$14.79B

FANUY:

$46.31B

EPS

RTO:

$1.39

FANUY:

$90.48

Коэффициент P/E

RTO:

21.00

FANUY:

0.27

Коэффициент PEG

RTO:

11.38

FANUY:

0.05

Коэффициент P/S

RTO:

1.29

FANUY:

0.05

Коэффициент P/B

RTO:

3.63

FANUY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

RTO:

$11.42B

FANUY:

$869.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTO:

$1.54B

FANUY:

$332.99B

EBITDA (12 мес.)

RTO:

$2.16B

FANUY:

$258.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rentokil Initial PLC

Fanuc Corporation

Часто сравнивают с RTO:
RTO с ROLRTO с MNDYRTO с VOORTO с SPYRTO с ^GSPCRTO с TSMRTO с VFV.TO
Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с AVGOFANUY с EWTFANUY с MAFANUY с GSFANUY с IFRAFANUY с AXP

Доходность на риск

RTO vs. FANUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг доходности на риск RTO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTO c FANUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTOFANUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.98

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.87

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.50

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

10.84

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTO vs. FANUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FANUY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и FANUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTOFANUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.98

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RTO и FANUY

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и FANUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTOFANUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-79.98%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-24.99%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.81%

-40.05%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.94%

-55.55%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.94%

-64.73%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-54.45%

+28.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-53.57%

+23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

8.06%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и FANUY

Текущая волатильность для Rentokil Initial PLC (RTO) составляет 5.63%, в то время как у Fanuc Corporation (FANUY) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что RTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTOFANUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

17.73%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

35.12%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.61%

44.22%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

32.82%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

33.72%

-0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и FANUY

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как FANUY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%0.00%
RTO
Rentokil Initial PLC		2.35%2.23%2.28%1.73%1.38%1.30%0.00%0.87%1.14%1.69%2.99%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTO и FANUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rentokil Initial PLC и Fanuc Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202120222023202420252026
2.62B
238.83B
(RTO) Общая выручка
(FANUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTO и FANUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rentokil Initial PLC и Fanuc Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
13.9%
40.2%
Активы портфеля
RTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

FANUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

RTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

FANUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

RTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

FANUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

RTO and FANUY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANUY has higher volatility (17.73%) compared to RTO (5.63%). In terms of maximum drawdown, RTO dropped -86.53% vs FANUY's -79.98%.

FANUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTO и FANUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор