Сравнение PNR с OC
PNR (Pentair plc) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, PNR returned 8.09%/yr vs 11.32%/yr for OC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNR и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям OC по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.32% соответственно.
PNR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -24.63%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.09%
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам PNR и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -28.74% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between PNR and OC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between PNR and OC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$4.07
OC:
-$8.56
PNR:
2.90
OC:
0.77
PNR:
$4.20B
OC:
$9.84B
PNR:
$1.72B
OC:
$2.65B
PNR:
$922.00M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. OC — Ранг доходности на риск
PNR
OC
Сравнение PNR c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNR | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.28 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.50 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNR и OC
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -85.22% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -37.33% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -52.48% | +15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -52.48% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -66.57% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.94% | -40.44% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -20.66% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 20.83% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и OC
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 8.55%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 14.24% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 27.16% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 36.96% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 34.67% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 35.34% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и OC
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности OC в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
PNR Pentair plc | 1.41% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и OC
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and OC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to PNR (8.55%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs OC's -85.22%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор