PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNR с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNR с FFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PNR (Pentair plc) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PNR returned 8.09%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNR и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.87% соответственно.

PNR

1 день
1.69%
1 месяц
0.23%
С начала года
-28.74%
6 месяцев
-30.00%
1 год
-24.63%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.13%
10 лет*
8.09%

FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNR и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNR
Pentair plc		-28.74%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between PNR and FFIV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.37

The correlation between PNR and FFIV shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$12.08B

FFIV:

$22.70B

EPS

PNR:

$4.07

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

PNR:

18.13

FFIV:

32.50

Коэффициент PEG

PNR:

3.24

FFIV:

1.42

Коэффициент P/S

PNR:

2.90

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

PNR:

3.17

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.20B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.72B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$922.00M

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pentair plc

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с PNR:
PNR с POOLPNR с ECLPNR с NVTPNR с ALLEPNR с IEXPNR с CWCOPNR с SPY
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET

Доходность на риск

PNR vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 44
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNR c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNRFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.08

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
1.58

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.04

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

2.28

-3.90

PNR vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNR и FFIV

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-97.59%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-34.73%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-34.73%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-47.42%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.34%

-54.59%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.94%

-3.17%

-30.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-40.16%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.19%

15.77%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и FFIV

Pentair plc (PNR) и F5 Networks, Inc. (FFIV) имеют волатильность 8.55% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.89%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

24.72%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

33.48%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

29.97%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

29.56%

-0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и FFIV

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNR
Pentair plc		1.41%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.04B
0
(PNR) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PNR and FFIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (8.89%) compared to PNR (8.55%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNR и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор