PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNNT с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNNT с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PNNT (PennantPark Investment Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. PNNT operates in Asset Management (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PNNT returned 7.07%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNNT и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.07% против 9.55% соответственно.

PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNNT и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-29.84%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-0.65%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between PNNT and KO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between PNNT and KO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PNNT:

$302.41

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

PNNT:

0.01

KO:

26.01

Коэффициент PEG

PNNT:

0.00

KO:

3.14

Коэффициент P/S

PNNT:

2.20

KO:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$85.01M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$24.12M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$16.10M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Investment Corporation

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

PNNT vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNNT c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNNTKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.06

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
1.73

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.26

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

4.51

-6.16

PNNT vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNNT и KO

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNNTKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.16%

-68.23%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.61%

-7.87%

-34.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.61%

-16.26%

-26.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-17.27%

-25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.14%

-36.99%

-32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.28%

-1.16%

-39.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-16.09%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.58%

3.98%

+16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и KO

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNNTKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

6.70%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

12.87%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

16.73%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

16.18%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

18.24%

+14.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и KO

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
27.25M
12.47B
(PNNT) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PNNT and KO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (9.97%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNNT и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор