Сравнение PNNT с EPD
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. PNNT operates in Asset Management (Financial Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PNNT returned 7.07%/yr vs 10.61%/yr for EPD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.61% соответственно.
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
EPD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам PNNT и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.79% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between PNNT and EPD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between PNNT and EPD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$302.41
EPD:
$2.69
PNNT:
0.01
EPD:
13.83
PNNT:
0.00
EPD:
2.22
PNNT:
2.20
EPD:
1.58
PNNT:
$85.01M
EPD:
$51.57B
PNNT:
$24.12M
EPD:
$7.31B
PNNT:
$16.10M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. EPD — Ранг доходности на риск
PNNT
EPD
Сравнение PNNT c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.24 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 9.50 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и EPD
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -58.78% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -7.56% | -35.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -15.40% | -27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -18.06% | -24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -58.04% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.28% | -6.41% | -33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -10.22% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 2.58% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и EPD
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 6.00% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 13.27% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 15.90% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 17.23% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 24.14% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и EPD
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности EPD в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and EPD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор