Сравнение PNNT с CVS
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. PNNT operates in Asset Management (Financial Services), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, PNNT returned 7.07%/yr vs 3.70%/yr for CVS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 7.07% против 3.70% соответственно.
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам PNNT и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between PNNT and CVS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between PNNT and CVS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$302.41
CVS:
$2.30
PNNT:
0.01
CVS:
44.29
PNNT:
2.20
CVS:
0.32
PNNT:
$85.01M
CVS:
$407.91B
PNNT:
$24.12M
CVS:
$56.59B
PNNT:
$16.10M
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. CVS — Ранг доходности на риск
PNNT
CVS
Сравнение PNNT c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.62 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 9.33 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и CVS
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -64.07% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -16.44% | -26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -43.98% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -56.79% | +14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -56.79% | -12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.28% | 0.00% | -40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -19.54% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 6.38% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и CVS
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 7.50% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 25.88% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 31.05% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 29.98% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 29.30% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и CVS
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности CVS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and CVS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор