Сравнение CGBD с FSCO
CGBD (TCG BDC, Inc.) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CGBD returned 2.34%/yr vs 15.00%/yr for FSCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -17.54%.
CGBD
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.74%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -22.48%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBD и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | -10.44% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 7.67% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.54% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
Correlation
The correlation between CGBD and FSCO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBD vs. FSCO — Ранг доходности на риск
CGBD
FSCO
Сравнение CGBD c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBD | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.63 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.33 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBD | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.83 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и FSCO
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBD | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.09% | -35.53% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -35.53% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -35.53% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.11% | -28.00% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -7.85% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 16.99% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и FSCO
TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBD | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.77% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 22.57% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 27.09% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 27.70% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 27.70% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и FSCO
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что меньше доходности FSCO в 15.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.83% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.99% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGBD and FSCO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBD has higher volatility (6.49%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs FSCO's -35.53%.
CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBD и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор