PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBD с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGBD с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

Доходность

Сравнение доходности CGBD и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBD и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
CGBD
TCG BDC, Inc.		-9.86%-21.53%33.53%18.01%7.67%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -9.86%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

CGBD

1 день
-0.73%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-6.33%
1 год
-23.95%
3 года*
4.29%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCG BDC, Inc.

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с SARCGBD с GBDCCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с RPXIXCGBD с SPYCGBD с CION
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

CGBD vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBD c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBDFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

-0.58

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

-0.62

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.49

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-1.33

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBD vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBDFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.64

-0.44

Корреляция

Корреляция между CGBD и FSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и FSCO

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.73%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGBD и FSCO

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBDFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.09%

-35.53%

-35.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.77%

-35.53%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-26.20%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-6.89%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

13.16%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и FSCO

Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 7.70%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBDFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

16.48%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

24.78%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

31.43%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

28.09%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

28.09%

+6.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGBD и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.91M
(CGBD) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию