PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGBD с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBD с RPXIX

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBD или RPXIX.

Корреляция

Корреляция между CGBD и RPXIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGBD и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.93%
24.60%
CGBD
RPXIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGBD:

-0.69

RPXIX:

0.07

Коэф-т Сортино

CGBD:

-0.80

RPXIX:

0.26

Коэф-т Омега

CGBD:

0.89

RPXIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

CGBD:

-0.64

RPXIX:

0.04

Коэф-т Мартина

CGBD:

-1.98

RPXIX:

0.19

Индекс Язвы

CGBD:

8.09%

RPXIX:

9.05%

Дневная вол-ть

CGBD:

23.27%

RPXIX:

23.65%

Макс. просадка

CGBD:

-71.62%

RPXIX:

-59.98%

Текущая просадка

CGBD:

-24.53%

RPXIX:

-30.72%

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -21.87%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью -5.72%.

CGBD

С начала года

-21.87%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-17.16%

5 лет

20.57%

10 лет

N/A

RPXIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

-11.15%

1 год

0.49%

5 лет

2.58%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGBD и RPXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGBD c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.74
0.02
CGBD
RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и RPXIX

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности RPXIX в 7.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGBD
TCG BDC, Inc.		7.11%5.13%5.88%7.97%7.36%14.33%11.06%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		7.66%7.22%0.00%0.01%13.26%6.69%11.76%15.17%9.01%0.67%1.86%3.05%

Просадки

Сравнение просадок CGBD и RPXIX

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.53%
-30.72%
CGBD
RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и RPXIX

TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеют волатильность 12.72% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.72%
13.16%
CGBD
RPXIX