PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBD с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBD с RPXIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBD и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBD и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		-9.03%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%18.17%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-10.11%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у RPXIX с доходностью -10.11%.

CGBD

1 день
0.92%
1 месяц
2.18%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-23.30%
3 года*
4.81%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

RPXIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-9.63%
1 год
7.98%
3 года*
17.46%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCG BDC, Inc.

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с SARCGBD с GBDCCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с SPYCGBD с CIONCGBD с FSCO
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с WPGTXRPXIX с PFFL

Доходность на риск

CGBD vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBD c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBDRPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.42

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

0.76

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.63

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

2.18

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBD vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBDRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.42

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между CGBD и RPXIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и RPXIX

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.60%, что больше доходности RPXIX в 10.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.60%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		10.18%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CGBD и RPXIX

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и RPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBDRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.09%

-58.56%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-15.28%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-58.56%

+23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.04%

-17.20%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-11.65%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.82%

4.43%

+12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и RPXIX

TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBDRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.14%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

11.31%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.44%

21.36%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

26.38%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

24.73%

+10.16%