PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBD с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGBD и RPXIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CGBD и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13%
2.69%
CGBD
RPXIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGBD:

1.62

RPXIX:

0.88

Коэф-т Сортино

CGBD:

2.20

RPXIX:

1.20

Коэф-т Омега

CGBD:

1.29

RPXIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CGBD:

2.27

RPXIX:

0.40

Коэф-т Мартина

CGBD:

6.37

RPXIX:

5.53

Индекс Язвы

CGBD:

4.35%

RPXIX:

2.74%

Дневная вол-ть

CGBD:

17.15%

RPXIX:

17.16%

Макс. просадка

CGBD:

-71.09%

RPXIX:

-59.98%

Текущая просадка

CGBD:

-1.51%

RPXIX:

-26.25%

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у RPXIX с доходностью 14.98%.


CGBD

С начала года

27.87%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

4.06%

1 год

26.64%

5 лет

19.31%

10 лет

N/A

RPXIX

С начала года

14.98%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

2.47%

1 год

14.37%

5 лет

5.49%

10 лет

4.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBD c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.620.88
Коэффициент Сортино CGBD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.201.20
Коэффициент Омега CGBD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.17
Коэффициент Кальмара CGBD, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.270.40
Коэффициент Мартина CGBD, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.375.53
CGBD
RPXIX

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.62
0.88
CGBD
RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и RPXIX

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, тогда как RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBD
TCG BDC, Inc.
10.56%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%

Просадки

Сравнение просадок CGBD и RPXIX

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.51%
-26.25%
CGBD
RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и RPXIX

Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 3.33%, в то время как у RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.33%
8.23%
CGBD
RPXIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab