PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBD с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBD с RPXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBD (TCG BDC, Inc.) is a stock, while RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds. Over the past 5 years, CGBD returned 7.09%/yr vs 0.75%/yr for RPXIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGBD и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью -0.41%.

CGBD

1 день
1.98%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-10.74%
1 год
-11.72%
3 года*
2.34%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

RPXIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.40%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.78%
3 года*
18.26%
5 лет*
0.75%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBD и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		-10.44%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%18.17%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-0.41%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%13.15%

Correlation

The correlation between CGBD and RPXIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCG BDC, Inc.

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с SARCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с CIONCGBD с FSCOCGBD с SPY
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с WPGTXRPXIX с PFFL

Доходность на риск

CGBD vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBD c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBDRPXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.80

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.17

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.75

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

2.55

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBD vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBDRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.80

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CGBD и RPXIX

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и RPXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBDRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.09%

-58.56%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-15.28%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.06%

-21.93%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-58.56%

+23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.11%

-8.26%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-11.63%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

4.51%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и RPXIX

TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBDRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.50%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

11.05%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

14.38%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

26.28%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

24.74%

+9.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и RPXIX

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности RPXIX в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.83%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.19%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Часто задаваемые вопросы

CGBD and RPXIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBD has higher volatility (6.49%) compared to RPXIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs RPXIX's -58.56%.

RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBD и RPXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор