Сравнение CGBD с GBDC
CGBD (TCG BDC, Inc.) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CGBD returned 6.79%/yr vs 6.17%/yr for GBDC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -1.22%.
CGBD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
GBDC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам CGBD и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | -11.68% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 18.17% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -1.22% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | -2.31% |
Correlation
The correlation between CGBD and GBDC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between CGBD and GBDC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGBD:
$1.02
GBDC:
$0.95
CGBD:
10.42
GBDC:
13.75
CGBD:
2.57
GBDC:
4.15
CGBD:
$226.59M
GBDC:
$831.29M
CGBD:
$123.55M
GBDC:
$525.36M
CGBD:
$85.61M
GBDC:
$506.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBD vs. GBDC — Ранг доходности на риск
CGBD
GBDC
Сравнение CGBD c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBD | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.19 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.40 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и GBDC
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.09% | -47.30% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -18.20% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -18.20% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -19.28% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.05% | -8.55% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -6.13% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 8.50% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и GBDC
TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.01% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 15.79% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 19.13% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.20% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 21.55% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и GBDC
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности GBDC в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 15.04% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.50% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGBD и GBDC
CGBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CGBD and GBDC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBD has higher volatility (6.43%) compared to GBDC (6.01%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs GBDC's -47.30%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBD и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор