Сравнение CGBD с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBD или GBDC.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и GBDC
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью 10.61%.
CGBD
22.35%
-2.66%
-0.77%
26.55%
19.77%
N/A
GBDC
10.61%
-0.71%
-2.71%
13.53%
7.00%
7.76%
Фундаментальные показатели
| CGBD | GBDC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $836.39M | $4.03B |
| EPS | $1.73 | $1.59 |
| Цена/прибыль | 9.50 | 9.57 |
| PEG коэффициент | 3.54 | 1.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $212.67M | $429.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $172.89M | $426.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $174.14M | $144.67M |
Основные характеристики
| CGBD | GBDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.17 | 1.99 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 6.81% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 13.65% |
| Макс. просадка | -71.09% | -47.60% |
| Текущая просадка | -5.69% | -7.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CGBD и GBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBD c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и GBDC
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности GBDC в 12.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 11.04% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.03% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 5.91% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и GBDC
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и GBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и GBDC
TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности