Сравнение CGBD с SAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и Saratoga Investment Corp. (SAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBD или SAR.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и SAR
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью 10.64%.
CGBD
22.35%
-2.66%
-0.77%
26.55%
19.77%
N/A
SAR
10.64%
8.63%
17.17%
14.41%
10.06%
16.15%
Фундаментальные показатели
| CGBD | SAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $836.39M | $353.71M |
| EPS | $1.73 | $1.52 |
| Цена/прибыль | 9.50 | 16.86 |
| PEG коэффициент | 3.54 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $212.67M | $63.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $172.89M | $31.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $174.14M | $18.22B |
Основные характеристики
| CGBD | SAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.17 | 1.84 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 7.84% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 18.23% |
| Макс. просадка | -71.09% | -90.83% |
| Текущая просадка | -5.69% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CGBD и SAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBD c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и SAR
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности SAR в 11.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 11.04% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 11.24% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% | 16.93% |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и SAR
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и SAR
TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Saratoga Investment Corp. (SAR) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности