PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBD с SAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CGBD и SAR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CGBD и SAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.60%
11.13%
CGBD
SAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGBD:

1.71

SAR:

0.28

Коэф-т Сортино

CGBD:

2.32

SAR:

0.47

Коэф-т Омега

CGBD:

1.31

SAR:

1.07

Коэф-т Кальмара

CGBD:

2.42

SAR:

0.37

Коэф-т Мартина

CGBD:

6.78

SAR:

0.66

Индекс Язвы

CGBD:

4.35%

SAR:

7.76%

Дневная вол-ть

CGBD:

17.25%

SAR:

18.42%

Макс. просадка

CGBD:

-71.09%

SAR:

-90.83%

Текущая просадка

CGBD:

0.00%

SAR:

-6.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGBD:

$909.70M

SAR:

$332.19M

EPS

CGBD:

$1.73

SAR:

$1.52

Цена/прибыль

CGBD:

10.33

SAR:

15.84

PEG коэффициент

CGBD:

3.54

SAR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CGBD:

$212.67M

SAR:

$97.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGBD:

$172.89M

SAR:

$41.24M

EBITDA (12 мес.)

CGBD:

$174.14M

SAR:

$18.24B

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью 3.52%.


CGBD

С начала года

30.99%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

4.61%

1 год

29.49%

5 лет

19.67%

10 лет

N/A

SAR

С начала года

3.52%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

10.65%

1 год

4.86%

5 лет

8.56%

10 лет

15.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBD c SAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.710.26
Коэффициент Сортино CGBD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.320.45
Коэффициент Омега CGBD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.07
Коэффициент Кальмара CGBD, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.420.35
Коэффициент Мартина CGBD, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.780.62
CGBD
SAR

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SAR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и SAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
0.26
CGBD
SAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и SAR

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что меньше доходности SAR в 12.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBD
TCG BDC, Inc.
10.31%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAR
Saratoga Investment Corp.
12.46%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%16.93%

Просадки

Сравнение просадок CGBD и SAR

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-6.44%
CGBD
SAR

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и SAR

Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 3.71%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.71%
4.15%
CGBD
SAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGBD и SAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab