Сравнение CGBD с SAR
CGBD (TCG BDC, Inc.) and SAR (Saratoga Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CGBD returned 7.09%/yr vs 8.72%/yr for SAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и SAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью 3.64%.
CGBD
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.74%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
SAR
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам CGBD и SAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | -10.44% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 18.17% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 3.64% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 7.27% |
Correlation
The correlation between CGBD and SAR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between CGBD and SAR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGBD:
$1.02
SAR:
$2.46
CGBD:
10.56
SAR:
9.09
CGBD:
2.61
SAR:
0.01
CGBD:
$226.59M
SAR:
$62.82B
CGBD:
$123.55M
SAR:
$47.57M
CGBD:
$85.61M
SAR:
$1.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBD vs. SAR — Ранг доходности на риск
CGBD
SAR
Сравнение CGBD c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBD | SAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.40 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.02 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.28 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и SAR
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и SAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.09% | -90.51% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -13.89% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -14.38% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -26.19% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.11% | -4.13% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -17.25% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 5.44% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и SAR
TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Saratoga Investment Corp. (SAR) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.22% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 15.15% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 19.50% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 22.52% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 37.64% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и SAR
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что меньше доходности SAR в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.83% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 15.62% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGBD и SAR
CGBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CGBD and SAR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBD has higher volatility (6.49%) compared to SAR (5.22%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs SAR's -90.51%.
SAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBD и SAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор