PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBD с SAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGBD с SAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и Saratoga Investment Corp. (SAR).

Доходность

Сравнение доходности CGBD и SAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBD и SAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		-9.86%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%18.17%
SAR
Saratoga Investment Corp.		-4.32%10.36%6.07%12.91%-3.82%51.00%-10.92%34.20%-2.78%7.27%

Фундаментальные показатели

EPS

CGBD:

$1.08

SAR:

$1.56

Коэффициент P/E

CGBD:

10.04

SAR:

13.70

Коэффициент PEG

CGBD:

0.01

SAR:

0.20

Коэффициент P/S

CGBD:

2.78

SAR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

CGBD:

$190.08M

SAR:

$31.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CGBD:

$60.53M

SAR:

$41.64M

EBITDA (12 мес.)

CGBD:

$54.14M

SAR:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью -4.32%.

CGBD

1 день
-0.73%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-6.33%
1 год
-23.95%
3 года*
4.29%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

SAR

1 день
-2.24%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-4.36%
1 год
-3.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.90%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCG BDC, Inc.

Saratoga Investment Corp.

Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с RPXIXCGBD с SPYCGBD с CIONCGBD с FSCO
Часто сравнивают с SAR:
SAR с GTYSAR с GICSAR с GLADSAR с BCSFSAR с BRK-BSAR с VOOSAR с ^GSPC

Доходность на риск

CGBD vs. SAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SAR
Ранг доходности на риск SAR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBD c SAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBDSARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

-0.14

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

-0.03

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.23

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-0.58

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBD vs. SAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SAR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и SAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBDSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.14

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.05

Корреляция

Корреляция между CGBD и SAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и SAR

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что меньше доходности SAR в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.73%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
SAR
Saratoga Investment Corp.		15.20%14.04%13.80%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%

Просадки

Сравнение просадок CGBD и SAR

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и SAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBDSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.09%

-90.51%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.77%

-14.25%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-26.19%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-9.79%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-17.37%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

5.56%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и SAR

Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 7.70%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBDSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

9.11%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

15.45%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

23.40%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

22.48%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

37.59%

-2.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGBD и SAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.91M
31.65B
(CGBD) Общая выручка
(SAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGBD и SAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TCG BDC, Inc. и Saratoga Investment Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
CGBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 66.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CGBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 66.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CGBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 66.91M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

SAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.