PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBD с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		-9.03%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%18.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.

CGBD

1 день
0.92%
1 месяц
2.18%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-23.30%
3 года*
4.81%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCG BDC, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с SARCGBD с GBDCCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с RPXIXCGBD с CIONCGBD с FSCO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CGBD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.92

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.45

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.51

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

7.11

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.92

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между CGBD и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и SPY

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.60%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.60%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CGBD и SPY

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.09%

-55.19%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-8.88%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-24.50%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.04%

-5.44%

-25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.09%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.82%

2.57%

+14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и SPY

TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.28%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

9.49%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.44%

19.06%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

17.05%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

17.92%

+16.97%