Сравнение CGBD с CION
CGBD (TCG BDC, Inc.) and CION (CION Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CGBD returned 2.34%/yr vs 2.79%/yr for CION. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и CION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у CION с доходностью -23.59%.
CGBD
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.74%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
CION
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -23.59%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBD и CION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | -10.44% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 4.87% |
CION CION Investment Corporation | -23.59% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -14.80% | 14.07% |
Correlation
The correlation between CGBD and CION is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between CGBD and CION has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGBD:
$1.02
CION:
$0.67
CGBD:
10.56
CION:
10.29
CGBD:
2.61
CION:
1.65
CGBD:
$226.59M
CION:
$217.31M
CGBD:
$123.55M
CION:
$189.35M
CGBD:
$85.61M
CION:
$112.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBD vs. CION — Ранг доходности на риск
CGBD
CION
Сравнение CGBD c CION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и CION Investment Corporation (CION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBD | CION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.36 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.79 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBD | CION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и CION
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки CION в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и CION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBD | CION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.09% | -45.39% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -33.39% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -37.62% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.11% | -32.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -15.00% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 15.19% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и CION
Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 6.49%, в то время как у CION Investment Corporation (CION) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBD | CION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 10.75% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 22.79% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 27.08% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 29.44% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 29.44% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и CION
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что меньше доходности CION в 17.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.83% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% |
CION CION Investment Corporation | 17.63% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и CION
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и CION Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGBD и CION
CGBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.86M при выручке в 49.54M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CGBD and CION have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (10.75%) compared to CGBD (6.49%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs CION's -45.39%.
CION currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBD и CION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор