PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXSCHD
Дох-ть с нач. г.29.27%17.75%
Дох-ть за 1 год39.30%31.70%
Дох-ть за 3 года6.61%7.26%
Дох-ть за 5 лет13.06%12.80%
Дох-ть за 10 лет11.35%11.72%
Коэф-т Шарпа3.072.67
Коэф-т Сортино4.053.84
Коэф-т Омега1.571.47
Коэф-т Кальмара2.912.80
Коэф-т Мартина20.5114.83
Индекс Язвы1.86%2.04%
Дневная вол-ть12.46%11.32%
Макс. просадка-35.25%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PMYYX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и SCHD

С начала года, PMYYX показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMYYX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции SCHD немного впереди с 11.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.02%
12.17%
PMYYX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и SCHD

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 20.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.51
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.67
PMYYX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и SCHD

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и SCHD

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMYYX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и SCHD

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.57%
PMYYX
SCHD