Сравнение PMYYX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYYX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYYX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | -5.13% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.25% соответственно.
PMYYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.02%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYYX и SCHD
PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PMYYX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PMYYX
SCHD
Сравнение PMYYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYYX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 3.55 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.84 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PMYYX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYYX и SCHD
Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.91% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PMYYX и SCHD
Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -33.37% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.74% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -16.85% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -33.37% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -3.43% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.34% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.75% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYYX и SCHD
Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.33% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.96% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.69% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 14.40% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.70% | +1.69% |