Сравнение PMYRX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции PMYRX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.52% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и HSTRX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
PMYRX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
PMYRX
HSTRX
Сравнение PMYRX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.59 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.59 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.30 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 19.02 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.59 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и HSTRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и HSTRX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и HSTRX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -13.53% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -3.14% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -13.53% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -13.53% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.08% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.70% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.87% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и HSTRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.21% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 3.21% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 6.61% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 6.46% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 5.96% | +7.19% |