Сравнение PMYRX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции PMYRX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.77% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и ABRZX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
PMYRX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
PMYRX
ABRZX
Сравнение PMYRX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.17 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.80 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.81 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.25 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.17 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и ABRZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и ABRZX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и ABRZX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -26.62% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.90% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -19.33% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -26.62% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.50% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.79% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.72% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и ABRZX
Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.07% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.59% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 9.37% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 12.17% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 10.88% | +2.27% |