Сравнение PMYRX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции PMYRX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 7.58% против 7.08% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и COTZX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
PMYRX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
PMYRX
COTZX
Сравнение PMYRX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.39 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.41 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 12.35 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и COTZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и COTZX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и COTZX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -47.48% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -5.40% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -17.80% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -17.80% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.62% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.49% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.05% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и COTZX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.55% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 3.61% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 8.58% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 7.30% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 7.36% | +5.79% |