Сравнение PMYRX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PMYRX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.58% против 17.41% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и SPMO
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PMYRX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PMYRX
SPMO
Сравнение PMYRX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.60 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.96 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.90 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и SPMO
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и SPMO
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -30.95% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.70% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -22.74% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -30.95% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.31% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.66% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.60% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и SPMO
Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.22% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 12.80% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 22.77% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 19.08% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 20.09% | -6.94% |