Сравнение PMYRX с SIOAX
PMYRX (Pioneer Flexible Opportunities Fund) and SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PMYRX returned 8.10%/yr vs 4.82%/yr for SIOAX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMYRX charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for SIOAX.
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и SIOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции PMYRX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 4.82% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 7.66%
SIOAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 4.08%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 4.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PMYRX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 8.84% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.08% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Correlation
The correlation between PMYRX and SIOAX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between PMYRX and SIOAX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMYRX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
PMYRX
SIOAX
Сравнение PMYRX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMYRX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.25 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 13.41 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и SIOAX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и SIOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMYRX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -22.10% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -2.34% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | -3.73% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -17.57% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -22.10% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.30% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.57% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и SIOAX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMYRX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.16% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 2.40% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 2.86% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 4.62% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 5.09% | +7.99% |
Сравнение комиссий PMYRX и SIOAX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и SIOAX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности SIOAX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.37% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 5.12% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PMYRX and SIOAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMYRX has higher volatility (1.79%) compared to SIOAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, PMYRX dropped -30.68% vs SIOAX's -22.10%.
SIOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMYRX и SIOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор