PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYRX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYRX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYRX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYRX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%6.32%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с PAUIXPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с COTZXPMYRX с AGEPX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий PMYRX и QEVOX

PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

PMYRX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYRX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYRXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.63

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

2.43

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYRX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYRX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYRXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между PMYRX и QEVOX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYRX и QEVOX

Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYRX и QEVOX

Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYRXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-28.47%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-20.43%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-27.40%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.74%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-14.18%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

13.76%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYRX и QEVOX

Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYRXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

9.49%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

21.94%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

26.13%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

20.08%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

21.70%

-8.55%