Сравнение PMYRX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -3.02% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PMYRX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.59% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.40%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и GIPIX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
PMYRX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
PMYRX
GIPIX
Сравнение PMYRX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 5.36 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и GIPIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и GIPIX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.57% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и GIPIX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -29.46% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.33% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -20.65% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -20.65% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -4.20% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.70% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.64% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и GIPIX
Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 2.91%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.36% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 4.96% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 8.18% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 7.96% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 8.07% | +5.07% |