Сравнение PMYRX с GIPIX
PMYRX (Pioneer Flexible Opportunities Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PMYRX returned 8.29%/yr vs 6.31%/yr for GIPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PMYRX charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и GIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции PMYRX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.31% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.29%
GIPIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам PMYRX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 4.89% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Correlation
The correlation between PMYRX and GIPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.81 |
The correlation between PMYRX and GIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMYRX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
PMYRX
GIPIX
Сравнение PMYRX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMYRX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.67 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 11.51 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и GIPIX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и GIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMYRX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -29.46% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -5.59% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | -9.11% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -20.65% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -20.65% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.15% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.68% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.29% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и GIPIX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMYRX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.58% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 5.75% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 6.85% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 8.06% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 8.14% | +5.02% |
Сравнение комиссий PMYRX и GIPIX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и GIPIX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности GIPIX в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 10.33% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Часто задаваемые вопросы
PMYRX and GIPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMYRX has higher volatility (2.74%) compared to GIPIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, PMYRX dropped -30.68% vs GIPIX's -29.46%.
GIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMYRX и GIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор