Сравнение PMJIX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.08% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и VSIAX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
PMJIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
PMJIX
VSIAX
Сравнение PMJIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.62 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и VSIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и VSIAX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и VSIAX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -45.39% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.16% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -24.09% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -45.39% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.15% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -5.54% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.44% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и VSIAX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.31% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.52% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.25% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 20.69% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 19.86% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 22.45% | +10.63% |