Сравнение PMJIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 12.26% против 2.27% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PTTRX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PTTRX
Сравнение PMJIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.69 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.99 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.15 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PTTRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PTTRX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PTTRX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -19.28% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -3.67% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -19.28% | -30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -19.28% | -30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -2.78% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -2.19% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.24% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PTTRX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.05% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 3.00% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 5.15% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 6.20% | +33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 5.19% | +27.89% |