Сравнение PMJIX с PEPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PEPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PEPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 8.00% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PEPFX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.94% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
PEPFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PEPFX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEPFX в 0.85%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PEPFX
Сравнение PMJIX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PEPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.71 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.14 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.00 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 7.79 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.71 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PEPFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PEPFX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PEPFX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.70% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PEPFX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PEPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -46.88% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.12% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -28.31% | -21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -46.88% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -8.18% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -11.24% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.10% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PEPFX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.89% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.31% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 15.59% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 14.91% | +24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 17.40% | +15.68% |