Сравнение PMJIX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 12.04% против 4.34% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PDIIX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PDIIX
Сравнение PMJIX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.44 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.90 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 7.98 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.90 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PDIIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PDIIX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PDIIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PDIIX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -21.96% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -3.55% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -20.50% | -29.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -20.50% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -3.35% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -2.83% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.85% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PDIIX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 1.72% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 2.52% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 3.97% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 4.93% | +34.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 4.86% | +28.22% |