Сравнение PDIIX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.12% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и BIL
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
PDIIX vs. BIL — Ранг доходности на риск
PDIIX
BIL
Сравнение PDIIX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 19.52 | -17.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 254.04 | -251.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 180.28 | -178.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 365.54 | -363.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 4,104.04 | -4,096.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 19.52 | -17.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 12.54 | -12.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 8.22 | -7.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 2.72 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и BIL
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и BIL
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -0.78% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -0.01% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -0.12% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -0.21% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | 0.00% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -0.26% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.00% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и BIL
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.05% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.14% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 0.21% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 0.26% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 0.26% | +4.60% |