PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.38% соответственно.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий PMJIX и JMCRX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PMJIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.04

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.61

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.88

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.55

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между PMJIX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и JMCRX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и JMCRX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-46.65%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.23%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-26.90%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-46.65%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-4.38%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-7.49%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.13%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и JMCRX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.22%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.16%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.35%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

20.90%

+18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

21.60%

+11.48%