PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с FLAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMDX с FLAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMDX и FLAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%13.54%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью 2.52%.

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPYFSMDX с FIMVX
Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJHFLAPX с VTWO

Сравнение комиссий FSMDX и FLAPX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMDX vs. FLAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXFLAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.58

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

6.58

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. FLAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXFLAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSMDX и FLAPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FLAPX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FLAPX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FLAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDXFLAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-40.31%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.40%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-26.09%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.18%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.21%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.02%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FLAPX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDXFLAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.05%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.32%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

20.41%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.55%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.04%

-0.74%