PortfoliosLab logo
Сравнение FSMDX с FLAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMDX и FLAPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.42%
94.88%
FSMDX
FLAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMDX:

0.24

FLAPX:

0.30

Коэф-т Сортино

FSMDX:

0.47

FLAPX:

0.55

Коэф-т Омега

FSMDX:

1.06

FLAPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FSMDX:

0.21

FLAPX:

0.27

Коэф-т Мартина

FSMDX:

0.73

FLAPX:

1.00

Индекс Язвы

FSMDX:

6.21%

FLAPX:

5.70%

Дневная вол-ть

FSMDX:

19.43%

FLAPX:

19.45%

Макс. просадка

FSMDX:

-40.35%

FLAPX:

-40.31%

Текущая просадка

FSMDX:

-12.64%

FLAPX:

-11.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMDX показывает доходность -4.89%, а FLAPX немного выше – -4.85%.


FSMDX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.45%

5 лет

11.26%

10 лет

7.47%

FLAPX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.15%

1 год

5.60%

5 лет

11.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMDX и FLAPX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMDX и FLAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMDX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSMDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSMDX: 0.24
FLAPX: 0.30
Коэффициент Сортино FSMDX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSMDX: 0.47
FLAPX: 0.55
Коэффициент Омега FSMDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSMDX: 1.06
FLAPX: 1.08
Коэффициент Кальмара FSMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSMDX: 0.21
FLAPX: 0.27
Коэффициент Мартина FSMDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSMDX: 0.73
FLAPX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAPX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.30
FSMDX
FLAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FLAPX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FLAPX в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.23%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.13%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FLAPX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FLAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-11.62%
FSMDX
FLAPX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FLAPX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеют волатильность 13.91% и 13.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
13.87%
FSMDX
FLAPX