PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMDX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMDX и FLPSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSMDX с FLPSX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или FLPSX.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMDX:

0.59

FLPSX:

0.20

Коэф-т Сортино

FSMDX:

0.80

FLPSX:

0.27

Коэф-т Омега

FSMDX:

1.11

FLPSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSMDX:

0.45

FLPSX:

0.10

Коэф-т Мартина

FSMDX:

1.54

FLPSX:

0.38

Индекс Язвы

FSMDX:

6.08%

FLPSX:

4.86%

Дневная вол-ть

FSMDX:

19.85%

FLPSX:

17.59%

Макс. просадка

FSMDX:

-40.35%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

FSMDX:

-6.29%

FLPSX:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 9.21% против 8.52% соответственно.

FSMDX

С начала года

0.86%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-6.06%

1 год

11.61%

3 года

8.58%

5 лет

12.65%

10 лет

9.21%

FLPSX

С начала года

3.02%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-2.53%

1 год

3.49%

3 года

7.15%

5 лет

13.95%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Сравнение комиссий FSMDX и FLPSX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMDX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMDX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FLPSX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FLPSX в 15.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.30%2.32%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.29%2.59%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		15.76%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FLPSX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FLPSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FLPSX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...