PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMDX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMDX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%10.90%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FLPSXFSMDX с SPYFSMDX с FIMVX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX

Сравнение комиссий FSMDX и FSMSX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMDX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.51

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.09

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.10

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.99

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.51

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.08

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между FSMDX и FSMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FSMSX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FSMSX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-8.94%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-2.32%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-4.13%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-0.62%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.66%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.70%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FSMSX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

1.28%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

2.00%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

3.24%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

4.63%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

4.67%

+14.61%