Сравнение FSMDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или SPY.
Основные характеристики
| FSMDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.43% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.47% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 12.62% |
| Макс. просадка | -40.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между FSMDX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и SPY
С начала года, FSMDX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и SPY
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и SPY
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.02% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и SPY
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и SPY
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.79% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.