Сравнение FSMDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.04% соответственно.
FSMDX
18.51%
1.17%
10.26%
30.31%
10.06%
9.06%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| FSMDX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 12.15% |
| Макс. просадка | -40.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.53% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и SPY
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FSMDX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и SPY
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.96% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и SPY
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и SPY
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.26% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.