Сравнение FSMDX с FMDGX
FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while FMDGX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMDX returned 8.72%/yr vs 4.98%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FSMDX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 4.73%.
FSMDX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 12.83%
FMDGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSMDX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 18.01% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 5.77% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 4.73% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between FSMDX and FMDGX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between FSMDX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMDX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
FSMDX
FMDGX
Сравнение FSMDX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMDX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.08 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 0.22 | +10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и FMDGX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMDX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -38.59% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -14.75% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -25.30% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -38.59% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -11.02% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.31% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и FMDGX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMDX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.86% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 14.19% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 17.78% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 22.58% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 24.23% | -4.95% |
Сравнение комиссий FSMDX и FMDGX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и FMDGX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FMDGX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.77% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.74% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
FSMDX and FMDGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDGX has higher volatility (5.86%) compared to FSMDX (3.18%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs FMDGX's -38.59%.
FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMDX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор