PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMDX с FMDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMDX с FMDGX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMDX или FMDGX.

Корреляция

Корреляция между FSMDX и FMDGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.58%
60.63%
FSMDX
FMDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMDX:

0.24

FMDGX:

0.48

Коэф-т Сортино

FSMDX:

0.47

FMDGX:

0.82

Коэф-т Омега

FSMDX:

1.06

FMDGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSMDX:

0.21

FMDGX:

0.46

Коэф-т Мартина

FSMDX:

0.73

FMDGX:

1.60

Индекс Язвы

FSMDX:

6.21%

FMDGX:

7.30%

Дневная вол-ть

FSMDX:

19.43%

FMDGX:

24.65%

Макс. просадка

FSMDX:

-40.35%

FMDGX:

-38.85%

Текущая просадка

FSMDX:

-12.64%

FMDGX:

-13.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMDX показывает доходность -4.89%, а FMDGX немного выше – -4.65%.

FSMDX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.45%

5 лет

11.26%

10 лет

7.47%

FMDGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-0.51%

1 год

11.22%

5 лет

10.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMDX и FMDGX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
График комиссии FMDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMDGX: 0.05%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMDX и FMDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMDX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSMDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSMDX: 0.24
FMDGX: 0.48
Коэффициент Сортино FSMDX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSMDX: 0.47
FMDGX: 0.82
Коэффициент Омега FSMDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSMDX: 1.06
FMDGX: 1.11
Коэффициент Кальмара FSMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSMDX: 0.21
FMDGX: 0.46
Коэффициент Мартина FSMDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSMDX: 0.73
FMDGX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.48
FSMDX
FMDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FMDGX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FMDGX в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.23%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.49%0.47%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FMDGX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FMDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-13.49%
FSMDX
FMDGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FMDGX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 13.91%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
16.53%
FSMDX
FMDGX