Сравнение DEVLX с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.40% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и IWN
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
DEVLX vs. IWN — Ранг доходности на риск
DEVLX
IWN
Сравнение DEVLX c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.86 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.00 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 7.95 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и IWN составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и IWN
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и IWN
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -61.55% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.80% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -26.70% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -46.08% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -5.39% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.22% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.47% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и IWN
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 5.26%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.25% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.98% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 21.78% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.54% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.37% | +0.11% |