PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEVLX с IWN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DEVLX returned 10.28%/yr vs 10.72%/yr for IWN. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DEVLX charges 1.11%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEVLX показывает доходность 20.04%, а IWN немного выше – 20.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEVLX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции IWN немного впереди с 10.72%.

DEVLX

1 день
0.51%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.04%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.55%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.28%

IWN

1 день
-0.20%
1 месяц
3.32%
С начала года
20.82%
6 месяцев
18.59%
1 год
42.32%
3 года*
19.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVLX и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		20.04%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between DEVLX and IWN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.95

The correlation between DEVLX and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с CTSIXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCX
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

DEVLX vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEVLXIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.36

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.30

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.03

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.92

-4.68

DEVLX vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и IWN

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEVLXIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-61.55%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.45%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-26.70%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-26.70%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-46.08%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-10.14%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и IWN

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 4.18%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEVLXIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.29%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.29%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

18.04%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

21.41%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

23.39%

+0.13%

Сравнение комиссий DEVLX и IWN

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и IWN

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.46%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DEVLX and IWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (5.29%) compared to DEVLX (4.18%). In terms of maximum drawdown, DEVLX dropped -60.08% vs IWN's -61.55%.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEVLX и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор