PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEVLX с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с IWN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEVLX или IWN.

Корреляция

Корреляция между DEVLX и IWN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEVLX:

-0.01

IWN:

-0.14

Коэф-т Сортино

DEVLX:

0.26

IWN:

0.02

Коэф-т Омега

DEVLX:

1.03

IWN:

1.00

Коэф-т Кальмара

DEVLX:

0.06

IWN:

-0.09

Коэф-т Мартина

DEVLX:

0.17

IWN:

-0.25

Индекс Язвы

DEVLX:

8.44%

IWN:

9.41%

Дневная вол-ть

DEVLX:

22.78%

IWN:

23.20%

Макс. просадка

DEVLX:

-60.08%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

DEVLX:

-13.77%

IWN:

-17.03%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 6.74% против 5.99% соответственно.

DEVLX

С начала года

-4.81%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-0.05%

5 лет

14.33%

10 лет

6.74%

IWN

С начала года

-8.80%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-15.38%

1 год

-2.74%

5 лет

12.93%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEVLX и IWN

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEVLX и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг риск-скорректированной доходности DEVLX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEVLX c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа IWN равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и IWN

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IWN в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		1.29%1.23%2.81%0.77%0.37%0.68%0.95%0.84%0.40%0.52%0.71%0.34%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.94%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и IWN

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и IWN

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...