PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFYX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции PMFYX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.54% соответственно.

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAAPMFYX с OLGAX
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий PMFYX и FPACX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PMFYX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.44

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.09

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.17

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

7.75

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FPACX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.44

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.87

+0.27

Корреляция

Корреляция между PMFYX и FPACX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и FPACX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и FPACX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFYXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-31.60%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.37%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-18.47%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-29.46%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.54%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.89%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.07%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и FPACX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFYXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.83%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.61%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

11.20%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

11.88%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

13.18%

-5.58%