Сравнение PMFYX с UTG

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции PMFYX уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMFYX и UTG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что сопоставимо с доходностью UTG в 5.96%

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и UTG.

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.