Сравнение PMFYX с FMSDX
PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - PMFYX is a Global Allocation fund managed by Amundi, while FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PMFYX returned 8.15%/yr vs 6.45%/yr for FMSDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFYX charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и FMSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 8.45%.
PMFYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 8.87%
FMSDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFYX и FMSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.94% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -7.02% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 8.45% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
Correlation
The correlation between PMFYX and FMSDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between PMFYX and FMSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFYX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск
PMFYX
FMSDX
Сравнение PMFYX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | FMSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.36 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 11.69 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.20 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и FMSDX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и FMSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFYX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -21.64% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -6.47% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.92% | -13.17% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -18.12% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.71% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.81% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.86% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и FMSDX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFYX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.50% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 7.39% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 9.89% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 9.80% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 10.60% | -2.98% |
Сравнение комиссий PMFYX и FMSDX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и FMSDX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FMSDX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.47% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 6.30% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
PMFYX and FMSDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMSDX has higher volatility (2.50%) compared to PMFYX (1.88%). In terms of maximum drawdown, PMFYX dropped -24.23% vs FMSDX's -21.64%.
PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMFYX и FMSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор