PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFYX с FEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX).

PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FEBIX с доходностью 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMFYX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции FEBIX немного впереди с 8.99%.

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с OLGAXPMFYX с JAAA
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMXFEBIX с FESGX

Сравнение комиссий PMFYX и FEBIX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEBIX в 0.93%.

FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PMFYX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXFEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.39

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.09

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.74

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

11.56

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.90

+0.24

Корреляция

Корреляция между PMFYX и FEBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и FEBIX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности FEBIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и FEBIX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и FEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFYXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-23.05%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.63%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-15.79%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-23.05%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-7.33%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.85%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.05%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и FEBIX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFYXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.20%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.83%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

9.67%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

8.91%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

9.21%

-1.61%