PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFYX с FEBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) and FEBIX (First Eagle Global Income Builder Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PMFYX returned 8.80%/yr vs 9.20%/yr for FEBIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFYX charges 0.65%/yr vs 0.93%/yr for FEBIX.

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у FEBIX с доходностью 8.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMFYX имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции FEBIX немного впереди с 9.20%.

PMFYX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.62%
1 год
16.34%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.80%

FEBIX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.65%
6 месяцев
10.76%
1 год
22.01%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.11%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFYX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.23%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		8.65%28.34%9.57%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Correlation

The correlation between PMFYX and FEBIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.75

The correlation between PMFYX and FEBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с FPACXPMFYX с SPYPMFYX с BILPMFYX с FMSDXPMFYX с OLGAXPMFYX с UTG
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с FEAMXFEBIX с FEURXFEBIX с FESGXFEBIX с FDUAX

Доходность на риск

PMFYX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXFEBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.63

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.58

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.59

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

8.62

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.93

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и FEBIX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и FEBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFYXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-23.05%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-8.63%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-8.63%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-15.79%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-23.05%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.24%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.86%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.59%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и FEBIX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.01%, в то время как у First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFYXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.34%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

7.23%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

8.50%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

8.99%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

9.26%

-1.64%

Сравнение комиссий PMFYX и FEBIX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и FEBIX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FEBIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.69%5.72%6.72%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		6.34%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PMFYX and FEBIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBIX has higher volatility (2.34%) compared to PMFYX (2.01%). In terms of maximum drawdown, PMFYX dropped -24.23% vs FEBIX's -23.05%.

PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFYX и FEBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор