PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFYX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PMFYX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 17.67% соответственно.

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAA
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий PMFYX и OLGAX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PMFYX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.61

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.01

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.77

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

2.34

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.61

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.50

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.48

+0.66

Корреляция

Корреляция между PMFYX и OLGAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и OLGAX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и OLGAX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFYXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-63.25%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-16.92%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-31.34%

+17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-31.87%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-14.02%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-18.78%

+16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.58%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и OLGAX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFYXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.48%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

12.54%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

21.14%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

20.26%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

21.55%

-13.95%